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Continuando uma transação após erro de violação de chave primária


Você também pode usar SAVEPOINTs em uma transação.

O pseudocódigo Pythonish é ilustrado do lado do aplicativo:
database.execute("BEGIN")
foreach data_row in input_data_dictionary:
    database.execute("SAVEPOINT bulk_savepoint")
    try:
        database.execute("INSERT", table, data_row)
    except:
        database.execute("ROLLBACK TO SAVEPOINT bulk_savepoint")
        log_error(data_row)
        error_count = error_count + 1
    else:
        database.execute("RELEASE SAVEPOINT bulk_savepoint")

if error_count > error_threshold:
    database.execute("ROLLBACK")
else:
    database.execute("COMMIT")

Edit:Aqui está um exemplo real disso em ação no psql com base em uma pequena variação do exemplo na documentação (instruções SQL prefixadas por ">"):
> CREATE TABLE table1 (test_field INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY);
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "table1_pkey" for table "table1"
CREATE TABLE

> BEGIN;
BEGIN
> INSERT INTO table1 VALUES (1);
INSERT 0 1
> SAVEPOINT my_savepoint;
SAVEPOINT
> INSERT INTO table1 VALUES (1);
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "table1_pkey"
> ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
ROLLBACK
> INSERT INTO table1 VALUES (3);
INSERT 0 1
> COMMIT;
COMMIT
> SELECT * FROM table1;  
 test_field 
------------
          1
          3
(2 rows)

Observe que o valor 3 foi inserido após o erro, mas ainda dentro da mesma transação!

A documentação do SAVEPOINT está em http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/sql-savepoint.html.