Fiz um vídeo curto no YouTube mostrando o processo para depurar uma consulta T-SQL no SQL Server 2012 SSMS - aqui está o link. Se isso não ajudar, pode ser útil se você postar um pequeno vídeo das etapas que está seguindo e editar sua resposta para incluir esse vídeo, então darei uma olhada e tentarei aconselhar a partir daí.