Acho que Brian Knight pode ter respondido a esse problema em serverfault.com. Consulte o link a seguir para obter mais informações:https://serverfault.com/questions/152904/unable-to-connect-to-sql-server-analysis-services-on-windows-vista/153625#153625

Certifique-se de ter instalado o Management Studio com a opção Completo. A opção de instalação básica não instala suporte para Analysis Services. Você pode adicionar recursos do Management Studio executando o instalador novamente. Eu espero que isso ajude.