Adicionando uma chave estrangeira à tabela existente

ALTER instrução para várias FOREIGN KEYS não funciona.

Cada CONSTRAINT devem ser adicionados individualmente:

CREATE TABLE Gust ( Gust_ID INT PRIMARY KEY, First_Name VARCHAR(50), Last_Name VARCHAR(50), Email VARCHAR(20), phone_number INT, Address VARCHAR(30) );
CREATE TABLE Reservation ( Reservation_ID INT PRIMARY KEY, Start_Date Date, End_Date Date );
CREATE TABLE RoomType ( RoomType_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY, Class VARCHAR(10), ExtraPrice INT );

CREATE TABLE Room(Room_ID int PRIMARY KEY, Price INT, Reservation_ID int,Gust_ID int );

ALTER TABLE Room ADD FOREIGN KEY (Room_ID) REFERENCES RoomType(RoomType_ID);

ALTER TABLE Room ADD FOREIGN KEY (Reservation_ID) REFERENCES Reservation(Reservation_ID); 
-- the table Room is assumed to have a column Reservation_ID 

ALTER TABLE Room ADD FOREIGN KEY (Gust_ID) REFERENCES Gust(Gust_ID);
    -- the table Room is assumed to have a column Gust_ID

Se o nome de restrição gerado pelo sistema não for desejado, então usar estes;

ALTER TABLE Room ADD CONSTRAINT fk_RoomType_ID FOREIGN KEY (Room_ID) 
                                               REFERENCES RoomType(RoomType_ID);

ALTER TABLE Room ADD CONSTRAINT fk_Reservation_ID FOREIGN KEY (Reservation_ID) 
                                                REFERENCES Reservation(Reservation_ID); 

ALTER TABLE Room ADD CONSTRAINT fk_Gust_ID FOREIGN KEY (Gust_ID) 
                                           REFERENCES Gust(Gust_ID);

pode ser preferido.

P.S. :

Não use NOT NULL com PRIMARY KEY , PRIMARY KEY jáinclui NOT NULL .
O comprimento não pode ser definido para um INT coluna.