Porque o próprio sistema operacional usando outro conjunto de caracteres (WE8MSIN1252 neste caso). Mas como NLS_LANG (no cliente) está definido como AL32UTF8, o Oracle não sabe disso. O Oracle sempre usa o valor em NLS_LANG e ignora as configurações do sistema, enquanto (quase) todos os outros softwares usam as configurações do SO.

Portanto, para corrigir esse problema, o NLS_LANG local (cliente) deve ser o mesmo que o conjunto de caracteres do SO. Ou (outra opção) o software em execução no cliente deve recodificar os caracteres sozinho.