Acho que você tem a versão errada do Castle. Você deve ter Castle.Core.dll. NHibernate.ByteCode.Castle.dll provavelmente não está carregado porque não pode encontrar Castle.Core.dll.

No download de http://sourceforge.net/projects/nhibernate/ files/NHibernate/3.0.0Beta1/ , os arquivos localizados em \Required_For_LazyLoading\Castle são os arquivos que você precisa.