Quando você executa o setup.py, ele verifica qualquer uma dessas pastas em seu ORACLE_HOME.
possibleIncludeDirs = ["rdbms/demo", "rdbms/public", "network/public",
"sdk/include"]
Além disso, o cliente instantâneo às vezes coloca os arquivos de inclusão, como oci.h, em /usr/include/oracle//client, se não houver um diretório 'include' em ORACLE_HOME, crie um link simbólico para ele.
sudo ln -s /usr/include/oracle/11.2/client $ORACLE_HOME/include
Parece que você está perdendo o SDK do cliente
