Curiosamente, com o lançamento do 11gR2 esta semana (2009-09-03), o SQL*Plus agora tem a opção de COMMIT ou ROLLBACK em EXIT. Documentar aqui

Eu acho que nas próximas semanas/meses, haverá um Instant Client 11gR2 que você pode usar em seu banco de dados atual e obter o comportamento desejado

Um cuidado a ter em conta. Se você DESCONECTAR ou CONECTAR a uma sessão diferente, ela ainda confirmará implicitamente a transação (de acordo com o documento).