Se você estiver usando ADO.NET e provedor de dados SQL, dê uma olhada no método SqlCommand.Cancel. Isso faz o que você está procurando. No entanto, ele tenta cancelar e o cancelamento pode demorar. Basicamente, cabe ao SQL Server decidir quando conceder sua solicitação de cancelamento. Quando a consulta é cancelada, você deve obter uma SqlException que indica que a operação foi cancelada pelo usuário. Aparentemente, você não quer tratar essa exceção como exceção e tratá-la especialmente, como se SqlException for devido ao usuário cancelar a operação, apenas engula-a.