Você precisa instalar o mecanismo SQL Express se quiser usá-lo. A implantação apenas da conectividade do cliente fornecerá exatamente o que o nome 'conectividade do cliente' implica:você poderá se conectar a um SQL Server. Mas apenas uma instância do SQL Server em execução poderá ler/gravar seu banco de dados de aplicativos.
O MSI de instalação do SQL Express é realmente muito personalizável e permite muitos cenários, incluindo configuração autônoma e implantação remota. Para as opções mais básicas, consulte Configurando o SQL Express durante a instalação . Seu instalador de aplicativos terá que invocar o instalador Express passando os parâmetros desejados.