No SQL Server Management Studio, você pode navegar pela árvore até a tabela em que está interessado e abrir o nó de índices. Clicar duas vezes em qualquer índice nesse nó abrirá a caixa de diálogo de propriedades que mostrará quais colunas estão incluídas no índice.
Se você quiser usar o T-SQL, isso pode ajudar:
SELECT
sys.tables.name,
sys.indexes.name,
sys.columns.name
FROM sys.indexes
INNER JOIN sys.tables ON sys.tables.object_id = sys.indexes.object_id
INNER JOIN sys.index_columns ON sys.index_columns.index_id = sys.indexes.index_id
AND sys.index_columns.object_id = sys.tables.object_id
INNER JOIN sys.columns ON sys.columns.column_id = sys.index_columns.column_id
AND sys.columns.object_id = sys.tables.object_id
WHERE sys.tables.name = 'TABLE NAME HERE'
ORDER BY
sys.tables.name,
sys.indexes.name,
sys.columns.name
