Selecione Query with Where condição dependendo dos valores da lista em asp.net

Aqui está uma solução sem um for loop, mas infelizmente também sem uma instrução SQL parametrizada:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;

public class test {
  public static void Main(string[] args)
  {
    //List<int> listColumns = new List<int>(){ 1, 5, 6, 9};
    System.Collections.Generic.List<int> listColumns = new System.Collections.Generic.List<int>(){ 1, 5, 6, 9};
    string s = String.Join(", ", listColumns.Select(x => x.ToString()));

    string sql = String.Format("SELECT * FROM Table WHERE ID IN ({0})", s);
    Console.WriteLine(sql);
  }
}

Observe que usando select * é considerado uma má prática

editar Aqui está um código novo porque sua lista é do tipo System.Web.UI.MobileControls.List

string sql = String.Format("SELECT * FROM Table WHERE ID IN ({0})", 
                 listColumns.ListItem.Value);

editar 2 Peguei o código do seu comentário:

list.Items.Clear(); 
string values = DropDownList4.SelectedValue; 
string[] words = values.Split(','); 

foreach (string s in words) 
    if (s != "" && s != string.Empty && s != null)     
        list.Items.Add(s);

Eu acho que você tem isso no evento alterado suspenso ou algo assim? e sua lista suspensa tem uma string como "1,5,6,9" no valor. Se todas as minhas suposições estiverem corretas, você pode usar:

System.Collections.Generic.List<int> selectedValues = new     System.Collections.Generic.List<int>();

foreach (string s in words)
    if (!String.IsNullOrWhiteSpace(s))
        selectedValues.Add(Convert.ToInt32(s));
string ids = String.Join(", ", selectedValues.Select(x => x.ToString()));
string sql = String.Format("SELECT * FROM Table WHERE ID IN ({0})", ids);