Limitando a recursão a um determinado nível

Esta resposta foi completamente reescrita. O original não funcionou em todas as circunstâncias

Eu tive que mudar o CTE para representar a hierarquia completa da Unidade para cada Unidade como uma possível raiz (unidade superior). Ele permite uma verdadeira hierarquia com vários filhos por Unidade.

Estendi os dados de amostra neste SQL Fiddle ter um jogador atribuído a ambas as unidades 11 e 12. Ele retorna corretamente a linha correta para cada um dos 3 jogadores que jogam por uma Unidade em algum nível abaixo da Unidade 1.

O ID da unidade "raiz" e a lista de IDs de jogadores estão convenientemente na cláusula WHERE mais externa na parte inferior, facilitando a alteração dos IDs conforme necessário.

with UnitCTE as (
  select u.UnitID,
         u.Designation UnitDesignation,
         u.ParentUnitID as ParentUnitID,
         p.Designation as ParentUnitDesignation,
         u.UnitID TopUnitID,
         u.Designation TopUnitDesignation,
         1 as TeamLevel
    from Unit u
    left outer join Unit p
      on u.ParentUnitId = p.UnitID
  union all
  select t.UnitID,
         t.Designation UnitDesignation,
         c.UnitID as ParentUnitID,
         c.UnitDesignation as ParentUnitDesignation,
         c.TopUnitID,
         c.TopUnitDesignation,
         TeamLevel+1 as TeamLevel
    from Unit t
    join UnitCTE c
      on t.ParentUnitID = c.UnitID
)
select p.PlayerID,
       p.Designation,
       t1.*
  from UnitCTE t1
  join UnitCTE t2
    on t2.TopUnitID = t1.UnitID
   and t2.TopUnitID = t1.TopUnitID
  join Player p
    on p.UnitID = t2.UnitID
 where t1.ParentUnitID = 1
   and playerID in (1,2,3,4,5,6)

Aqui está uma versão ligeiramente otimizada que possui os critérios de ID da unidade incorporados no CTE. O CTE só computa hierarquias enraizadas em Unidades onde a ID do Pai é a ID da Unidade escolhida (1 neste caso)

with UnitCTE as (
  select u.UnitID,
         u.Designation UnitDesignation,
         u.ParentUnitID as ParentUnitID,
         p.Designation as ParentUnitDesignation,
         u.UnitID TopUnitID,
         u.Designation TopUnitDesignation,
         1 as TeamLevel
    from Unit u
    left outer join Unit p
      on u.ParentUnitId = p.UnitID
   where u.ParentUnitID = 1
  union all
  select t.UnitID,
         t.Designation UnitDesignation,
         c.UnitID as ParentUnitID,
         c.UnitDesignation as ParentUnitDesignation,
         c.TopUnitID,
         c.TopUnitDesignation,
         TeamLevel+1 as TeamLevel
    from Unit t
    join UnitCTE c
      on t.ParentUnitID = c.UnitID
)
select p.PlayerID,
       p.Designation,
       t1.*
  from UnitCTE t1
  join UnitCTE t2
    on t2.TopUnitID = t1.UnitID
  join Player p
    on p.UnitID = t2.UnitID
 where playerID in (1,2,3,4,5,6)

Aqui está minha resposta original. Só funciona se a Hierarquia de Unidades estiver restrita a permitir apenas um filho por Unidade. O exemplo do SQL Fiddle na pergunta tem 3 filhos para a Unidade 1, então ele retorna falsamente várias linhas para os Jogadores 3, 5 e 6 se executado na Unidade 1

Aqui está um SQL Fiddle que demonstra o problema.

with UnitCTE as
  select UnitID,
         Designation UnitDesignation,
         ParentUnitID as ParentUnitID,
         cast(null as varchar(50)) as ParentUnitDesignation,
         UnitID TopUnitID,
         Designation TopUnitDesignation,
         1 as TeamLevel
    from Unit
   where ParentUnitID is null
  union all
  select t.UnitID,
         t.Designation UnitDesignation,
         c.UnitID,
         c.UnitDesignation,
         c.TopUnitID,
         c.TopUnitDesignation,
         TeamLevel+1 as TeamLevel
    from Unit t
    join UnitCTE c
      on t.ParentUnitID = c.UnitID
)
select p.PlayerID,
       p.Designation,
       t2.*
  from Player p
  join UnitCTE t1
    on p.UnitID = t1.UnitID
  join UnitCTE t2
    on t2.TopUnitID = t1.TopUnitID
   and t1.TeamLevel >= t2.TeamLevel
  join UnitCTE t3
    on t3.TopUnitID = t1.TopUnitID
   and t2.TeamLevel = t3.TeamLevel+1
 where t3.UnitID = 2
   and playerID in (1,2,3,4)

Limitando a recursão a um determinado nível - linhas duplicadas