Se você estiver usando o Eclipse como seu ambiente de desenvolvimento, faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse em seu projeto no Eclipse.
2. Clique em "Caminho de construção" -> "Configurar caminho de construção"
3. Você estará na guia "Bibliotecas" por padrão. Agora, clique em "Add External Jars" e adicione o JDBC Driver Jar for MSSQL Server. (Caso você não tenha, baixe-o em Driver JDBC para MSSQL Server 2008
4. Clique em OK e tente executar seu programa novamente.

Responda de volta se você ainda enfrentar problemas.