Você pode usar o SQL CLR para gravar o que quiser em um arquivo. Você pode codificar isso sozinho ou pode usar a biblioteca SQL# (eu sou o autor e não é gratuito - para esta função - mas também não é caro) e usar a função File_WriteFile para escrever o texto. Permite anexar dados. A biblioteca é gratuita para a maioria das funções, mas não para as funções do sistema de arquivos. Ele pode ser encontrado em:http://www.SQLsharp.com/

Se você quiser tentar codificar isso sozinho, encontrei este exemplo que é o conceito básico que acho que você está pedindo:http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1662