Você pode executar algo assim:
sqlcmd -S MyServer -d myDB -E -Q "select col1, col2, col3 from SomeTable"
-o "MyData.csv" -h-1 -s"," -w 700
-h-1remove os cabeçalhos dos nomes das colunas do resultado-s","define o separador de colunas para ,-w 700define a largura da linha para 700 caracteres (isso precisará ser tão largo quanto a linha mais longa ou será quebrado para a próxima linha)