Vou arriscar um palpite de que você tem ORDER BY ou GROUP BY como parte de sua consulta.

A maioria dos mecanismos de banco de dados que usei começa a transmitir dados de volta para o cliente assim que possível, mesmo que ainda não tenha buscado todos internamente. No entanto, depois de lançar GROUP BY ou ORDER BY na mistura, o mecanismo não sabe como será a primeira linha até que tenha produzido todo o conjunto de dados do lado do servidor, e é por isso que você fica esperando por um longo tempo.