SQL:Retorna apenas registros sem nenhuma associação que atenda aos critérios

A maneira mais simples é com not exists ou left join :

select u.*
from users u left join
     addresses a
     on a.username = u.username and
        a.city = 'Peoria'
where a.city is null;

A left join mantém todos os registros em usuários e quaisquer registros em addresses que correspondem ao on condições. Neste caso (porque o nome da cidade está no on condição), ele retorna todos os usuários com informações sobre as cidades ou NULL valores. O where cláusula escolhe o NULL valores -- os não correspondentes.

O equivalente not exists pode ser mais fácil de seguir:

select u.*
from users u 
where not exists (select 1
                  from addresses a
                  where a.username = u.username and
                        a.city = 'Peoria'
                 );