Esta é uma limitação conhecida no jOOQ 3.9:https://github.com/jOOQ/jOOQ/ questões/2943

Atualmente, você não pode usar o RETURNING cláusula no jOOQ ao usar SQL simples, porque o jOOQ precisa saber o nome da coluna de identidade para vincular ao JDBC (na maioria dos bancos de dados). Infelizmente, passar o ID coluna para o RETURNING cláusula não é suficiente, porque não há garantia de que esta seja a coluna de identidade. Você também pode passar várias colunas para o RETURNING cláusula, caso o jOOQ não soubesse qual seria a coluna de identidade.