Como usar GROUP BY para concat strings no mysql

Você pode usar o GROUP_CONCAT() A função obtém os valores em uma única linha e você pode usar variáveis definidas pelo usuário para atribuir o número a cada valor no sid grupo:

select sid,
  group_concat(concat(rn, '. ', string) ORDER BY id SEPARATOR ' ') string
from
(
  select id,
    sid,
    string,
    @row:=case when @prev=sid then @row else 0 end +1 rn,
    @prev:=sid
  from yourtable
  cross join (select @row:= 0, @prev:=null) r
  order by id
) src
group by sid

Consulte SQL Fiddle with Demo , O resultado é:

| SID |        STRING |
-----------------------
|   1 | 1. AAA 2. BBB |
|   2 |        1. CCC |
|   3 | 1. ZZZ 2. EEE |