A solução mais simples que posso sugerir seria instalar o RMySQL . Isso lhe dará conectividade nativa com o banco de dados MySQL que você está usando.

Se você quiser usar ODBC além de precisar ter os drivers ODBC do MySQL você precisará configurar a conexão ODBC no gerenciador ODBC no Windows XP. Quando você passar pela conexão, ele solicitará um nome, que será seu nome DSN, que você poderá usar em odbcConnect()