Como faço para alterar o tipo de dados da coluna da tabela em mais de 1 coluna?

ALTER TABLE pode fazer várias alterações de tabela em uma instrução, mas MODIFY COLUMN só pode funcionar em uma coluna de cada vez, então você precisa especificar MODIFY COLUMN para cada coluna que você deseja alterar:

ALTER TABLE webstore.Store
  MODIFY COLUMN ShortName VARCHAR(100),
  MODIFY COLUMN UrlShort VARCHAR(100);

Além disso, observe este aviso do manual:

Siga o design da tabela de banco de dados do usuário

Selecione todos onde [primeira letra começa com B]

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