Você declarou um delimitador antes da definição do gatilho? Algo como
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_order_insert
BEFORE INSERT
ON `order` FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO `grocery`.`order_seqid` VALUE(NULL);
SET NEW.order_id = CONCAT('#GNC', LPAD(LAST_INSERT_ID(),3,'0'));
END
//
Porque se você não fizer isso, o MySQL pensará que você está tentando encerrar sua definição de gatilho quando vir o primeiro
; e chama erro de sintaxe. 
