cat *.sql | mysql ? Você precisa deles em alguma ordem específica? Se você tiver muitos para lidar dessa maneira, tente algo como:
find . -name '*.sql' | awk '{ print "source",$0 }' | mysql --batch
Isso também contorna alguns problemas com a passagem de entrada de script por meio de um pipeline, embora você não tenha problemas com o processamento de pipeline no Linux. O bom dessa abordagem é que o
mysql utilitário lê em cada arquivo em vez de lê-lo de stdin . 
