A instrução USE não tem suporte para alternar entre bancos de dados. Use uma nova conexão para se conectar a um banco de dados diferente no Banco de Dados SQL do Azure.
Para criar uma chave mestra no Azure SQL, basta executar a seguinte instrução no contexto do Banco de Dados SQL do Azure, não no banco de dados mestre.
CREATE MASTER KEY
GO
Para obter um exemplo completo, leia isto artigo.
Outro exemplo pode ser encontrado aqui .
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD='MyPassw0rdIsComplex.'
GO
