Quando você tem um parâmetro de seleção múltipla, o SSRS deve enviar uma lista de valores separados por vírgula para seu procedimento armazenado. Você é responsável por dividi-los de volta em algo que você pode participar.
No próprio relatório, você não obtém a lista de valores em uma string bem embrulhada para exibição. Eu tive que usar código para iterar sobre os valores no parâmetro.
Eu testei o que o SSRS está fazendo quando você tem um valor disponível em branco. Criei um relatório de teste que tinha as seis opções disponíveis e, em seguida, um procedimento armazenado para forçar a saída dos valores selecionados:
CREATE PROCEDURE dbo.Test_RPT
(
@TestMultiSelect varchar(1000)
)
AS
SELECT @TestMultiSelect RVAL
No relatório, eu tinha apenas uma única caixa de texto que exibia este
RVAL campo. Se eu colocar a opção em branco no início, a saída foi
1,2,3,4,5 . Se a opção em branco estiver em qualquer outro local, ela foi incluída:1,2,3,,4,5 , 1,2,3,4,5, . 
